Portafolios óptimos entre varios activos: mínima varianza global, máximo Sharpe y frontera eficiente completa, con simulación Monte Carlo y análisis técnico.
1. Datos de precios
Fuente de datos
3. Análisis técnico
Precio de un activo individual, con medias móviles de 8 y 15 periodos.
Tipo de gráfico
Los retornos y riesgos se anualizan escalando linealmente por 252 días hábiles, bajo el supuesto estándar de retornos diarios independientes e idénticamente distribuidos. Los portafolios óptimos se calculan por descenso de gradiente proyectado sobre el símplex de pesos (sin ventas en corto), que converge al óptimo global porque el problema es convexo.
Desarrollado por Luis Ángel Meneses Cerón
Datos financieros: Yahoo Finance.
Herramienta con fines académicos. No constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión.